滑點與訂單執行

滑價是指交易預期價格與實際成交價格之間的差異。當訂單在與原先要求不同的價格成交時，就會發生滑價。這可能出現在各種市場狀況下。
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通常在市場流動性較低的時段會發生滑價，例如在市場交接時段（主要全球金融機構休市時）。
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當全球市場流動性低、掛單較少時，滑價的機率會上升。主要原因是市場中在您設定的價格範圍內可能沒有對手單可成交，另外在流動性低的情況下，點差也容易擴大。
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低流動性貨幣（例如次要或冷門貨幣對）— 更容易出現較大的點差與滑價。
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週末跳空（Weekend Gap）— 對於持倉時間較長的交易者（如日內／波段／長線交易者），在週末後市場開盤時可能出現價格跳空，導致價格直接跳過您的止損（SL）或止盈（TP）點，從而以不同於預期的價格成交。
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高波動性市場情況 — 如美國非農就業數據（NFP）或消費者物價指數（CPI）等重大經濟事件發布時，市場劇烈波動，也常導致滑價。
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​✅ 正滑價（Positive Slippage）
正滑價是指您的訂單以比預期更有利的價格成交，對交易者有利。
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兩種常見情境：
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當您點擊買入時，如果買價下跌 — 訂單以更低價格成交，提高潛在利潤。
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當您點擊賣出時，如果賣價上升 — 訂單以更高價格成交，同樣提升利潤空間。
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這種情況不僅限於進場，平倉時也適用。
例如，平倉多單時其實是下達賣單，如果成交價格高於預期，就屬於正滑價；同樣的邏輯也適用於平空單。
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​❌ 負滑價（Negative Slippage）
負滑價是指訂單以比預期更差的價格成交。
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例如：
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當您下達買單時，實際成交價格高於預期。
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當您下達賣單時，實際成交價格低於預期。
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滑價的根本原因是：從您下單到訂單傳送至伺服器並由流動性提供商匹配成交的過程中會產生延遲。在這段時間內，市場價格可能已經變動，導致滑價的產生。